Каналы: построение, особенности

Опубликовано 13.11.2014 в 16:35.

Представляю вашему вниманию статью, в которой мы поговорим о каналах. Коснемся вопросов: "Что из себя представляет данная модель, зачем они нужны и их практическое применение в трейдинге".

Канал представляет из себя две параллельные прямые, проходящие через ценовые экстремумы. Для определения экстремумов лучше всего воспользоваться индикатором zigzag. 

Как видите, для построения канала мы провели параллельные прямые через точки 1-2-3, которые, на момент формирования low, были экстремумами. Я думаю, Вы уже для себя кое-что прояснили, теперь давайте сформируем основные принципы построения каналов:

  • линии должны быть параллельны и проходить через ценовые пики;
  • канал строится по трем точкам (на начальной стадии);
  • для восходящего канала: две точки находятся внизу, одна - вверху;
  • для нисходящего канала: две точки вверху, одна - внизу.

Я не зря привел пример, в котором цена вышла за пределы канала. Данное движение называют пробоем и сломом модели. А так ли это на самом деле? За время практического трейдинга я пришел к выводу, что:

  • канал можно считать сломанным, когда у цена обновляет hi в 3-й точке (желательно с закреплением, на шпильки не стоит обращать внимание);
  • канал можно перерисовывать, если после пробоя цена сделала перелоу (показано на рисунке ниже). 

Теперь наша формация имеет сложную структуру:

  • верхняя линия проводится через экстремумы 2-5;
  • внизу две параллельные линии, проходящие через точки 2 и 4.

С теорией разобрались, давайте теперь рассмотрим практическое применение данной структуры в повседневной торговой деятельности.

Для начала надо определиться, как мы будем торговать: внутри канала или при выходе из него?

Торговля внутри канала.

1. Вход в сделку осуществляется при отскоке от границы, фиксация профита у противоположной стенки канала. Стоп располагается за границей. На графике хорошо видно, что при нисходящем канале максимальную прибыль мы получаем от продаж:

2. Вход в сделку осуществляется несколькими ордерами (доливки, мартингейл). Первый ордер открывается при пересечении середины канала. Фиксация прибыли/убытка осуществляется также, как и в первом случае.

Торговля на пробой.

Данный метод хорош, если канал формируется после сильного трендового движения. Такую фигуру называют флагом. Открывать сделки следует по направлению основного тренда. Я рекомендую входить в рынок 2-мя способами:

1. Выставлять пробойные ордера за границей канала с коротким стопом (20-30пп). При ходе цены в 10-20пп, ордер необходимо перевести в б/у. Таким образом, если пробой окажется ложным, наш убыток будет равен нулю.

2. Открывать сделки по рынку при возвращении цены к границе канала и последующем отскоке.

Торговля по каналам отличается точными входами. Следовательно, соотношение прибыль/убыток может достигать 10:1!!! Главное, вовремя распознать данную структуру и не пропустить вход.

Да прибудет с вами профит {#profit}

Полезная статья? Поделитесь с друзьями!