Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!
$1000
Бездепозитный бонус
Регистрация за 15 секунд без верификации
Автоматическое начисление
Получить бонус

Раскорреляция между сортами нефти марки Brent и WTI

Опубликовано 11.09.2018 в 13:35.

Всем привет!

По одной из моих стратегий появился хороший сетап, о котором я хотел бы сегодня рассказать. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к торговой рекомендации, я хотел бы сказать пару слов о самой стратегии. Как хорошо известно, цена на рынке всегда стремится к точке баланса. Именно благодаря этому принципу всегда разряжаются истинные дивергенции и уменьшается раскорреляция между союзными торговыми инструментами. Как раз сегодня раскорреляция между ценами на нефть марок Brent и WTI достигла максимальных значений, а значит можно будет заработать на ее снижении.

 

Как это сделать?

Сначала давайте сравним ценовые движения на графиках торговых инструментов: #CL (WTI) и #XBZX8 (Brent).

 

Н1. Брент обновил вчерашний экстремум, при этом легкая нефть до сих пор даже не смогла продавить "зеркальный уровень" 67.88. 

Н4. Легкая нефть находится в средней части ценового диапазона. Брент находится в верхней части ценового диапазона.

Очевидно, что цены на CL заметно "отстают" от XBZX8. Т.е. можно было бы просто купить CL в надежде, что она начнет "догонять" Brent, но я рекомендую не рисковать и открыть две встречные позиции в расчете на уменьшение разрыва между этими двумя активами.

 

Параметры сделок:

  • #XBZX8 (Brent) - sell (по текущей цене);
  • #CL (WTI) - buy (по текущей цене);
  • take profit - вручную;
  • stop loss - не предусмотрен.

 

Рекомендации по объему открываемой позиции.

В этой сделке максимальный убыток не должен превышать 10% от депо, а максимальное увеличение разницы между ценами может составить 1000пп (или 10$).

Т.е. для депо в 1000$ я советую открывать ордера по 0.01 лота.

Надеюсь, все понятно, но если остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к заметке.

Да прибудет с вами профит! {#268}

Полезная статья? Поделитесь с друзьями!