Здравствуйте, уважаемые посетители блога!
А не поговорить ли нам сегодня о стопах трейдеров и маркетмейкерах, которые устраивают охоту на них? Действительно, почему бы не поохотиться, если ММ на рынке видит всю картину и в любой момент времени может рассчитать целесообразность таких действий? Ведь с высокой степенью вероятности в накладе он не останется. "Какой нам от этого толк?" - спросите вы. А все очень просто:
- во-первых, не надо размещать свои стопы там, где их устанавливает большинство;
- во-вторых, знания о скоплении стопов можно использовать для фильтрации сетапов;
- в третьих, с их помощью можно определять потенциальные ценовые уровни окончания затяжного тренда.
Для поиска таких участков я пользуюсь данными, предоставляемыми крупным брокером. Несмотря на то, что в выборке учитываются только рыночные и отложенные ордера, открываемые внутри одной компании, их все равно можно проецировать на весь рынок. Получается что-то вроде соцопросов, которые проводятся в группах по 100-1000 человек, результаты которых с незначительной погрешностью отражают мнение большинства граждан.
В качестве примера мы рассмотрим действия трейдеров во время торговли на валютной парой EUR/USD.
06.10.2017г. в 1:00 перевес в бычьих стопах и пробойных медвежьих ордерах прослеживался на отметке 1.1690.
В 17:00 того же дня после новостей мы видим, что крупные игроки сняли стопы толпы и вовлекли в рынок продавцов.
Через несколько часов цена успокоилась и в колонке открытых заказов больше нет отложек, которые указывали б на скопление стопов или пробойных ордеров. Скорей всего их собрали маркетмейкеры или другие не менее крупные участники рынка.
В результате получился небольшой медвежий капкан, а следующий диапазон с перевесом находится в диапазоне: 1.1550 - 1.1600. Но они настолько незначительны, что нет смысла прикладывать усилия для снижения самой ликвидной валютной пары на 180пп.
А теперь давайте посмотрим, как это все выглядит на пятнадцати минутном графике:
На ТФ Н4 в результате этих действий была образована заключительная медвежья волна паттерна "Клин":
Получается, что в пятницу мы покупали там, где большинство продавало из расчета на пробой поддержки 1.1695 и последующее нисходящее движение.
А это картина с отложенными и лимитными ордерами на GBP/USD, которую можно было наблюдать 9 октября (в этот понедельник).
Перед открытием европейской сессии на отметке 1.3150 появился перевес, указывающий на скопление медвежьих стопов или бычьих пробойных ордеров:
Маркетмейкер их собрал:
А затем выгрузил свои позиции на бычьих стопах и тем самым заработал и на покупателях, и на продавцах фунта:
Надеюсь, после прочтения заметки, вы по другому взглянете на рынок и для фиксации убытка будете использовать подход, который отличается от общепринятого.
